黑丝91
中银中证A500指数增强型证券投资基金（中银中证
A500指数增强A）基金产物贵府摘记
编制日历：2025年3月28日
送出日历：2025年4月3日
本摘记提供本基金的伏击信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐述书等销售文献。
一、产物或者
中银中证 A500 指数增
基金简称 基金代码 023668
强
中银中证 A500 指数增
下属基金简称 下属基金代码 023668
强A
中国农业银行股份有限
基金管束东说念主 中银基金管束有限公司 基金托管东说念主
公司
基金合同凯旋日 -
基金类型 股票型 交游币种 东说念主民币
运作样子 世俗盛开式 盛开频率 每个盛开日
入手担任本基金
基金司理 赵志华 基金司理的日历
证券从业日历 2006-06-30
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资方针与投资策略
本基金为股票指数增强型基金，在用功对办法指数进行有用追踪的基
投资方针 础上，追务收场极端功绩比较基准的投资陈述，谋求基金钞票的长久
升值。
本基金的投资鸿沟为具有雅致流动性的金融用具，包括国内照章刊行
上市的股票（含主板、创业板过火他经中国证监会允许上市的股票、
存托左证）、港股通办法股票、债券（包括国债、央行单子、金融债
券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府撑持债券、政府撑持机构债券、场所政府债券、可交
换债券、可改革债券（含诀别交游可转债）过火他经中国证监会允许
投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、钞票撑持证券、债
投资鸿沟
券回购、同行存单、银行进款（包含契约进款、如期进款过火他银行
进款）、货币市集用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其
他金融用具（但须适当中国证监会干系章程）。
本基金还可根据法律法例参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履
行适当要道后，不错将其纳入投资鸿沟。
本基金股票钞票投资比例不低于基金钞票的80%，其中投资于办法指
数成份股过火备选成份股的比例不低于非现款基金钞票的80%。其中，
投资于港股通办法股票的比例不越过股票钞票的50%。每个交游日日
终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需交纳的交游保证金后，
本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例统统
不低于基金钞票净值的5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
淌若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金管束
东说念主在履行适当要道后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。
本基金为指数增强型基金，以中证A500指数为办法指数，基金股票投
资方面主要接收指数增强量化投资策略。力求按捺本基金净值增长率
与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的十足值不越过0.5%，年追踪
极端不越过7.75%，以收场高于办法指数的投资收益和基金钞票的长
期升值。如因指数编制王法诊疗或其他身分导致追踪偏离度和追踪误
差越过上述鸿沟，基金管束东说念主将遴选合理门径幸免追踪偏离度、追踪
极端进一步扩大。
指数成份股发生彰着负面事件面对退市风险，且指数编制机构暂未作
出诊疗的，基金管束东说念主将按照基金份额持有东说念主利益优先的原则，玄虚
谈判成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪极端的影响，
据此制定成份股替代策略，通过提请召开临时投资决议委员会，实时
对投资组合进行相应诊疗。
本基金为股票指数增强型证券投资基金，为收场存效追踪办法指数并
力求极端办法指数的投资方针，股票钞票占基金钞票的比例不低于
基金钞票的80%；每个交游日日终在扣除国债期货、股指期货和股票
期权合约需交纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
主要投资策略 2、股票投资策略
本基金为指数增强型基金，以中证A500指数为办法指数，股票投资方
面主要接收指数增强量化投资策略，力求在按捺追踪极端的基础上获
取极端办法指数的投资收益。指数增强量化投资策略主要诓骗不时迭
代的量化模子估量股票逾额陈述，在力求有用按捺组合风险的基础上
构建和优化投资组合，其中股票采用以指数成份股及备选成份股为主，
同期适当投资于非成份股。
本基金在追求逾额收益的同期，需要按捺追踪偏离过大的风险。基金
将根据投资组合相对办法指数的露出度等身分的分析，对组合追踪效
果进行预估，实时诊疗投资组合，用功将追踪极端按捺在方针鸿沟内。
同期，本基金将密切柔和上市公司的可持续缱绻发展现象，对上市公
司进行环境、社会、公司治理（ESG）三个维度评估，并将ESG评价情
况纳入投资参考。
本基金投资存托左证的策略依照上述境内上市交游的股票投资策略执
行。
在大类钞票设立的基础上，本基金将依托基金管束东说念主固定收益团队的
接头效果，玄虚分析市集利率和信用利差的变动趋势，遴选久期诊疗、
收益率弧线设立和券种设立等积极投资策略。力求作念到保证基金钞票
的流动性把抓债券市集投资契机，实践积极主动的组合管束，精选个
券，按捺风险，进步基金钞票的使用效用和投资收益。
本基金管束东说念主通过考量宏不雅经济时局、提前偿还率、违约率、钞票池
结构以及钞票池钞票所在行业景气情况等身分，预判钞票池翌日现款
流变动；接头办法证券刊行条目，估量提前偿还率变化对办法证券平
均久期及收益率弧线的影响，同期密切柔和流动性变化对办法证券收
益率的影响，在严格按捺信用风险露出进程的前提下，通过信用接头
和流动性管束，采用风险诊疗后收益较高的品种进行投资。
为了更好地收场投资方针，基金还有权投资于股指期货、股票期权、
国债期货和其他经中国证监会允许的养殖用具。
基金参与股指期货交游，应当根据风险管束的原则，以套期保值为目
的。在此基础上，主要采用流动性好、交游活跃的股指期货合约，以
进步投资效用，从而更好地追踪办法指数。
基金参与股票期权交游，应当按照风险管束的原则，以套期保值为主
要目的。基金管束东说念主将根据审慎原则，诞生期权交游决议部门或小组，
授权特定的管束东说念主员负责期权的投资审批事项，以提神期权投资的风
险。
基金参与国债期货交游，应当根据风险管束的原则，以套期保值为目
的。基金管束东说念主将充分谈判国债期货的流动性和风险收益特征，在风
险可控的前提下，轨则参与国债期货投资。
为了更好地收场投资方针，在玄虚谈判预期风险、收益、流动性等因
素的基础上，本基金可参与融资业务。
为了更好地收场投资方针，在加强风险提神并谨守审慎原则的前提下，
本基金可根据投资管束需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分
析市集情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券
流动本性况等身分的基础上，合理详情出借证券的鸿沟、期限和比例。
功绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%
本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市集
基金、债券型基金、羼杂型基金。
风险收益特征 本基金可投资港股通办法股票，将面对需承担汇率风险、境外市集风
险以及港股通机制下因投资环境、投资办法、市集轨制以及交游王法
等互异带来的迥殊风险。
(二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表
投资组结伙产设立图表
无
(三) 自基金合同凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
无
三、投老本基金触及的用度
（一） 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费样子/费率 备注
/持有期限（N）
M 认购费
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
M 申购费（前收费）
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
N 赎回费 7 天 ≤ N N ≥ 30 天 0.00%
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费样子/年费率或金额 收取方
管束费 0.80% 基金管束东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
《基金合同》凯旋后与基金干系的会
计师费、信息露馅费、讼师费、诉讼
费、仲裁费、基金份额持有东说念主大会费
用、基金的干系账户的开户及看重费
其他用度 用、基金的银行汇划用度以及按照国 干系服务机构
家联系章程和《基金合同》商定，可
以在基金财产中列支的其他用度。费
用类别详见本基金《基金合同》及《招
募阐述书》或其更新。
注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
四、风险揭示与伏击指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应安然阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
本基金可能面对的风险包括市集风险、信用风险、流动性风险、操格调险、管束风险等。
证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资神色和交游轨制等多样身分的影响，导致
基金收益水平变化而产生风险，主要包括策略风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、
购买力风险、再投资风险、缱绻风险。
在基金管束运作经过中，基金管束东说念主的学问、素养、判断、决议、技能等会影响其对信
息的占有和对经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，形成管束风险。基
金管束东说念主的管束水平、管束技能和管束技能等对基金收益水平也存在影响。
为鄙俗投资者的赎回请求，基金管束东说念主可遴选多样有用管束门径，得志流动性需求。但
淌若出现较大数额的赎回请求，基金钞票变现贫苦时，基金面对流动性风险。
本基金的特定风险包括： （1）指数化投资干系的风险：1）办法指数陈述与股票市集平
均陈述偏离的风险。2）办法指数波动的风险。3）基金投资组合陈述与办法指数陈述偏离
的风险。4）办法指数变更的风险。5）追踪极端按捺未达商定方针的风险。6）指数编制机
构住手服务的风险。7）成份股停牌的风险。 （2）增强型投资的积极投资风险。增强性积极
投资的风险主要体现为基金司理为了得到极端指数的投资陈述，通过接收积极投资的技能增
加投资组合的风险度。在基金投资组合的风险度高于指数的情况下，其投资收益率可能高于
指数收益率，但也有可能低于指数收益率，其中存在一定的概略情味。（3）本基金可投资
于港股通办法股票，存在港股通投资风险，包括港股交游失败风险、汇率风险、境外市集的
风险。（4）本基金的投资鸿沟包括钞票撑持证券。钞票撑持证券存在信用风险、利率风险、
流动性风险、提前偿付风险、操格调险和法律风险等。（5）本基金的投资鸿沟包括国债期
货，国债期货的投资可能面对市集风险、基差风险、流动性风险。（6）本基金可按照基金
合同的商定投资股指期货。期货市集与现货市集不同，遴选保证金交游，风险较现货市集更
高。诚然本基金对股指期货的投资仅限于现款管束和套期保值等用途，在顶点情况下，期货
市集波动仍可能对基金钞票形成不良影响。（7）本基金的投资鸿沟包括股票期权。股票期
权交游接收保证金交游的样子，投资者的潜在损成仇收益齐可能成倍放大，尤其是卖出开仓
期权的投资者面对的亏空总和可能越过其支付的一齐运行保证金以及追加的保证金，具有杠
杆性风险。在参与股票期权交游时，应当柔和股票现货市集的价钱波动、股票期权的价钱波
动和其他市集风险以及可能形成的亏空。（8）本基金可投资于可改革债券和可交换债券，
需要承担可改革债券和可交换债券市集的流动性风险、债券价钱受所对应股票价钱波动影响
而波动的风险以及在转股期或换股期不成转股或换股的风险等。 （9）存托左证的投资风险。
基金钞票可投资于存托左证，会面对与改革企业、境外刊行东说念主、中国存托左证刊行机制以及
交游机制等互异带来的迥殊风险。 （10）基金参与融资与转融通证券出借业务的风险。本基
金可根据法律法例和基金合同的商定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在杠杆投资风
险和敌手方交游风险等融资及转融通证券出借业务迥殊风险。
投资者应安然阅读《基金合同》 、《招募阐述书》等法律文献，实时柔和本公司出具的适
当性主见，各销售机构对于适当性的主见无谓然一致，本公司的适当性匹配主见并不标明对
基金的风险和收益作念出本质性判断或者保证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险
等第因谈判身分不同而存在互异。投资者应了解基金的风险收益情况，斟酌自己投资目的、
期限、投资素养及风险承受智商严慎决议并自行承担风险，不应采信不适当法律法例要求的
销售步履及违法宣传推介材料。
（二）伏击指示
或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管束东说念主依照恪称就业、老诚信用、严慎勤勉
的原则管束和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依
基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。
作日内更新，其他信息发生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金
的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期柔和基金
管束东说念主发布的干系临时公告等。
友好协商或者长入未能措置的，任何一方均应将争议提交中国海外经济买卖仲裁委员会，按
照该会届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事
东说念主均有不致力。除仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。
争议处理时候，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，链接诚笃、勤勉、尽责地履行《基
金合同》章程的义务，看重基金份额持有东说念主的正当职权。
《基金合同》受中华东说念主民共和国法律（不包括香港、澳门异常行政区和台湾地区法律）
统率。
五、其他贵府查询样子
以下贵府详见基金管束东说念主网站网址：www.bocim.com客服电话：4008885566 或
